몬테카를로 시뮬레이션

🎰 도박사의 도시에서 온 알고리즘

몬테카를로 방법은 난수를 이용하여 함수의 값을 확률적으로 계산하는 알고리즘입니다. 도박의 도시 몬테카를로의 이름을 땄지만, 실제로는 원자 폭탄 개발 프로젝트(맨해튼 프로젝트)에서 중성자의 거동을 예측하기 위해 우연히 탄생했습니다.

🎯 무작위의 힘

사각형 안에 무작위로 점을 찍었을 때, 원 안에 찍힌 점의 비율을 통해 원주율(π)을 근사할 수 있습니다. 점이 많아질수록 실제 원주율에 더 가까워집니다. 이것이 '대수의 법칙'입니다.

📊 금융에서 우주까지

이 방법은 복잡한 수식을 직접 풀기 어려울 때 매우 강력합니다. 현대에는 주가 예측, 인공지능(AI)의 강화학습(알파고), 기상 예측 등 불확실성이 존재하는 거의 모든 분야에서 필수적으로 사용됩니다.